Simulasi Monte Carlo VAR (Value At Risk) dan Maximum Entropy Bootstrap untuk menghitung nilai kerugian

Zain, Bachtiar Rachman (2021) Simulasi Monte Carlo VAR (Value At Risk) dan Maximum Entropy Bootstrap untuk menghitung nilai kerugian. Undergraduate thesis, Widya Mandala Surabaya Catholic University.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (543kB)
	Text (BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (651kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 5) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 6) BAB 6.pdf Download (726kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Manajemen risiko merupakan suatu kebijakan dan tanggung jawab perusahaan untuk mengelola risiko. Salah satu risiko yang biasa dialami oleh industri adalah risiko operasional. Risiko operasional sebenarnya dapat diperkirakan kerugiannya, yaitu dengan cara menghitung potensi risiko. Salah satu cara menilai risiko adalah menggunakan VAR (Value at Risk). Risiko didasari oleh dua hal, yaitu severitas dan frekuensi kejadian. Terdapat penelitian (Adiperdana dkk, 2010) yang membahas mengenai perhitungan VAR menggunakan pendekatan Generalized Extreme Value Theory untuk severitas dengan simulasi Monte Carlo. Terdapat kelemahan dalam pendekatan ekstrim tersebut, yaitu kemungkinan kejadiannya kecil, serta pada penelitian sebelumnya tidak diungkapkan gejala-gejala yang menjelaskan potensi kerugian ekstrim. Oleh sebab itu pada penelitian ini membahas mengenai perhitungan kerugian rata-rata menggunakan distribusi severitas yang sesuai dengan data. Data yang ada cukup terbatas, oleh sebab itu digunakan bootstrap dengan MEBoot (Maximum Entropy Bootstrap) untuk mereplikasi data. Hasil penelitian menunjukkan potensi kerugian rata-rata pada tahun 2009 sebesar Rp10.670.824.000. Penyimpangan batas maksimal dari hasil perhitungan tersebut sebesar Rp.10.733.000.000, sedangkan minimalnya sebesar Rp10.609.000.000. Sehingga perusahaan memiliki 2 pilihan yaitu penilaian potensi risiko kerugian ekstim dan kerugian rata-rata.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Department:	S1 - Rekayasa Industri
Contributors:	Contribution Contributors NIDN / NIDK Email Thesis advisor Murdapa, Petrus Setya NIDN0729026801 UNSPECIFIED Thesis advisor Indrawati, Chatarina Dian NIDN0708057903 UNSPECIFIED
Uncontrolled Keywords:	maximum entropy bootstrap, risiko operasional, simulasi monte carlo, var
Subjects:	Widya Mandala Catholic University on Madiun Campus > Faculty of Engineering Engineering > Industrial Engineering
Divisions:	Faculty of Engineering > PSDKU - Industrial Engineering Study Program
Depositing User:	Users 9037 not found.
Date Deposited:	20 Sep 2021 06:02
Last Modified:	20 Sep 2021 06:02
URI:	https://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/26635

Actions (login required)

View Item