Haryanti, Tutik (2013) Konsistensi pengukuran value at risk jangka pendek dan jangka panjang pada saham perbankan papan atas dalam index lq45 periode 1 agustus 2007 – 1 agustus 2012. Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University Surabaya.
Preview |
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (511kB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 1)
Bab 1.pdf Download (35kB) | Preview |
![[thumbnail of BAB 2]](http://repository.ukwms.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) |
|
Text (BAB 3)
Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB) |
Preview |
Text (BAB 4)
bab 4.pdf Download (169kB) | Preview |
Preview |
Text (BAB 5)
bab 5.pdf Download (970kB) | Preview |
Abstract
Investasi selalu memiliki risiko, Value at Risk (VAR) adalah ketetapan standart untuk mengukur risiko pasar. VAR ukuran terburuk, estimasi kerugian maksimal selama suatu interval waktu tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. Perhitungan VAR memiliki tiga komponen penting yaitu jangka waktu, tingkat keyakinan dan volatilitas. Jangka waktu dan tingkat kepercayaan mempengaruhi perhitungan, sekarang pertanyaannya adalah, apakah metode simulasi historis konsisten dalam menghitung risiko jangka pendek dan jangka panjang? Makalah ini meneliti VAR bulanan bursa saham Indonesia untuk mengamati konsistensi, 1 dan 2 mewakili jangka pendek 3 tahun mewakili jangka menengah dan 5 tahun untuk jangka panjang pada tingkat kepercayaan 95% dan 90%. Dan sebagai sample adalah saham perbankan index LQ 45. Bank Central Asia Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Danamon Indonesia Tbk, dan Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hasil dari penelitian aset tunggal ini adalah VAR jangka pendek dan jangka panjang konsisten pada tingkat keyakinan 95% tetapi tidak pada VAR 90% jangka pendek dan jangka panjang, tidak konsisten ini. Berarti tingkat kepercayaan mempengaruhi perhitungan VAR metode simulasi historis.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Department: | ["eprint_fieldopt_department_Faculty of Business" not defined] |
| Uncontrolled Keywords: | Value at risk (VAR), risiko pasar |
| Subjects: | Business Business > Management |
| Divisions: | Faculty of Business > Management Undergraduate Study Program |
| Depositing User: | Operator 2 Student Staff |
| Date Deposited: | 27 Jan 2016 01:37 |
| Last Modified: | 23 Jan 2017 22:19 |
| URI: | http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/5149 |
Actions (login required)
 |
View Item |