Studi peristiwa di seputar right issue di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019

Wibowo, Gabriele (2021) Studi peristiwa di seputar right issue di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Undergraduate thesis, Widya Mandala Surabaya Catholic University.

Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) Bab 1.pdf Download (105kB) | Preview
	Text (BAB 2) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB)
	Text (BAB 3) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
	Text (BAB 4) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB)
Preview	Text (BAB 5) Bab 5.pdf Download (111kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metodologi studi peristiwa yang bertujuan untuk memeriksa return yang berasal dari harga saham perusahaan sebelum dan sesudah sebuah peristiwa terjadi. Efisiensi pasar yang diuji dalam penelitian ini adalah efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Dengan melakukan studi peristiwa, dapat terlihat apakah pasar modal Indonesia efisien dalam bentuk setengah kuat terhadap pengumuman right issue atau tidak. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat dapat dilihat dari ada atau tidaknya abnormal return di seputar pengumuman right issue. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 58 perusahaan yang melakukan right issue pada periode 2015-2019 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Expected return pada penelitian ini dihitung menggunakan mean-adjusted model. Metode yang digunakan untuk menganalisis hipotesis penelitian adalah uji beda yaitu one-sample t-test. One-sample t-test digunakan untuk menguji apakah ada abnormal return selama periode jendela. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pasar modal Indonesia efisien dalam bentuk setengah kuat. Meskipun terhadap abnormal return pada hari t-1, pasar ternyata bereaksi cepat dengan melakukan penyesuaian harga sehingga setelah pengumuman harga kembali normal. Oleh karena itu, penelitian ini bahwa pasar modal di Indonesia bereaksi cepat dengan informasi yang dipublikasikan dan mengkonfirmasi bahwa pasar modal efisien secara bentuk setengah kuat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Department:	S1 - Manajemen
Contributors:	Contribution Contributors NIDN / NIDK Email Thesis advisor Roida, Herlina Yoka NIDN0722027501 yokaroida@ukwms.ac.id
Uncontrolled Keywords:	Right issue, studi peristiwa, abnormal return, mean-adjusted model
Subjects:	Business Business > Management
Divisions:	Faculty of Business > Management Undergraduate Study Program
Depositing User:	Gabriele Wibowo
Date Deposited:	10 Feb 2021 02:03
Last Modified:	10 Feb 2021 02:03
URI:	http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/25058

Actions (login required)

View Item