Turn off the month effect pada saham di indeks LQ45 Indonesia periode 2014-2019

Sugiarto, Johan (2021) Turn off the month effect pada saham di indeks LQ45 Indonesia periode 2014-2019. Undergraduate thesis, Widya Mandala Surabaya Catholic University.

[thumbnail of ABSTRAK]
Preview
 Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf
Download (902kB) | Preview
[thumbnail of BAB 1]
Preview
 Text (BAB 1)
BAB 1.pdf
Download (210kB) | Preview
[thumbnail of BAB 2] Text (BAB 2)
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only
Download (345kB)
[thumbnail of BAB 3] Text (BAB 3)
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only
Download (461kB)
[thumbnail of BAB 4] Text (BAB 4)
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only
Download (221kB)
[thumbnail of BAB 5]
Preview
 Text (BAB 5)
BAB 5.pdf
Download (435kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (227kB)

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menguji apakah terdapat anomali kalender pada indeks LQ45 Indonesia. Terdapat beberapa jenis anomali kalender misalnya efek Januari, efek liburan, dan efek pergantian bulan. Hipotesis pasar efisien berbeda dengan teori adanya anomali kalender, hal ini dikarenakan adanya abnormal return yang signifikan pada periode tertentu. Penelitian ini melakukan pengujian efisiensi pasar bentuk lemah yaitu Turn off the Month Effect pada sampel indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2019. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan pengujian hipotesis menggunakan One Sample T-test dan Paired Sample T-test. Hasil analisis menunjukkan perbedaan abnormal return yang tidak signifikan pada tiga hari sebelum pergantian bulan dengan tiga hari setelah pergantian bulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengujian ini mendukung teori efisiensi pasar bentuk lemah dan terjadi kecepatan penyesuaian harga pada pasar modal di Indonesia periode 2014-2019.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Department: S1 - Manajemen
Contributors:
Contribution
Contributors
NIDN / NIDK
Email
Thesis advisor
Roida, Herlina Yoka
NIDN0722027501
yokaroida@ukwms.ac.id
Thesis advisor
Sunarjanto, Nekhasius Agus
NIDN0014126703
sunarjanto@ukwms.ac.id
Uncontrolled Keywords: Anomali kalender, efisiensi pasar hipotesis, abnormal return, turn off the month effect.
Subjects: Business
Business > Management
Divisions: Faculty of Business > Management Undergraduate Study Program
Depositing User: Johan Sugiarto
Date Deposited: 22 Jan 2021 07:05
Last Modified: 09 Feb 2021 03:46
URI: http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/24304

Actions (login required)

View Item View Item