Prediksi return saham : perbandingan berdasarkan capital asset pricing model dan arbitrage price theory pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.

Candra, Antoni (2014) Prediksi return saham : perbandingan berdasarkan capital asset pricing model dan arbitrage price theory pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Undergraduate thesis, Widya Mandala Catholic University Surabaya.

[thumbnail of ABSTRAK]
Preview
 Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf
Download (603kB) | Preview
[thumbnail of BAB 1]
Preview
 Text (BAB 1)
Bab 1.pdf
Download (162kB) | Preview
[thumbnail of BAB 2] Text (BAB 2)
Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only
Download (212kB)
[thumbnail of BAB 3] Text (BAB 3)
Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only
Download (172kB)
[thumbnail of BAB 4] Text (BAB 4)
Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only
Download (358kB)
[thumbnail of BAB 5]
Preview
 Text (BAB 5)
Bab 5.pdf
Download (157kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN]
Preview
 Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf
Download (555kB) | Preview

Abstract

Dalam ilmu ekonomi, terdapat dua model keseimbangan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan bagi para ahli serta masih digunakan dalam proses pengambilan keputusan yaitu Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Price Theory (APT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model manakah yang paling akurat antara model CAPM dan APT. Keakuratan prediksi dapat diketahui dengan menggunakan Mean Absolut Deviation (MAD), sementara untuk mengetahui model manakah yang lebih baik digunakan uji t dua sampel berpasangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam LQ-45 secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008-2013. Adapun sampel yang digunakan yaitu data bulanan dan sebanyak 13 perusahaan yang termasuk dalam LQ-45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model APT lebih akurat dalam memprediksi return saham perusahaan LQ-45 jika dibandingkan dengan model CAPM. Model APT merupakan model yang cukup kuat, karena model APT menggunakan variabel-variabel makroekonomi yang dapat menjelaskan hubungan antara return dan risiko.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Department: ["eprint_fieldopt_department_Faculty of Business" not defined]
Uncontrolled Keywords: Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Price Theory, Perusahaan LQ-45
Subjects: Business > Management
Divisions: Faculty of Business > Management Undergraduate Study Program
Depositing User: Users 12 not found.
Date Deposited: 03 Feb 2015 07:01
Last Modified: 04 Feb 2015 08:54
URI: http://repository.ukwms.ac.id/id/eprint/1147

Actions (login required)

View Item View Item